分钟日内波段系统设计方案
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15分钟日内波段系统设计方案
1、 系统描述；
2、 方向定义；
3、 品种选择和强弱划分；
4、 开仓交易条件设置；
5、 头寸和风险管理方案；
6、 加仓管理；
7、 平仓条件设置及启动方案；
8、 交易评估表；
9、 交易统计检验；
1、 系统描述；
本系统是日内波段交易系统，交易周期采用15分钟K线，在交易决策上按照：方向+强弱+条件的思路设计，首先区分哪些是符合方向可以做，哪些是不符合方向不能做，哪些是逐步演进值得关注的。其次，选择活跃有振幅的品种；同时，对品种的强弱进行划分，力求符合买强空弱的原则。最后，在符合方向定义和品种选择的前提下，我们再加上交易条件，明确我们何时可以做。
在头寸和风险管理，通过一定的方案设计，让交易能够自带优势，呈现出正期望值的特征。同时，在账户处于有利状态下会进行增量交易，基本思路是稳中求进，步步为营。
在平仓方案设计上，会给出几种平仓条件，尽力保证账户的稳定性。
最后根据系统的交易统计 数据对系统进行完善和优化，并利用系统去实现交易目标。
2、 方向定义；
用1小时线MA60定义大方向；
用15分钟线MA60定义中期方向（交易方向）；
用5分钟MA60定义小方向；
按15分钟交易周期来定义大、中、小分别是MA240,MA60,MA20.
定义之后会 存在两类情形：共振型和过渡型；
1、 当小中大三个方向一致时，属共振型，是使用频率最高的情形；
2、 当小方向与中方向一致时，属过渡型，可作为平仓的一种信号，反向开仓需谨慎，频次低于1/3；
3、 当小方向与大方向一致时，属过渡型，多在调整结束时出现，开仓需谨慎，频次低于1/3；
确保每笔交易的都满足短期方向的定义，且仅当小方向符合中、大方向之一或全部符合才能开仓。
通过方向的定义之后，可以很明确区分哪些可以做，哪些是不可以做，哪些需要关注，从而保持最大限度的顺势交易。
3、 品种选择和强弱划分；
品种选择的原则：1、成交量/持仓量>1(指数)
2、日平均振幅>2%;
强弱划分原则：品种顺应主要方向并且在板块里属于领导型品种；相对价格水平，比其他品种顺向维持的更高或者更低。
用小、中、大方向量化则为：价格离中 、大方向远，并且强/弱势维持。
4、 开仓交易条件设置；
开仓的基本思想是市场从收敛到发散，从无方向到重新有方向的过程；本质上属于盘整突破型。
窄幅整理：整理幅度在1%以内，>10根K，
以价格突破平台整理高低点为入场条件，止损设置在反向高低点。可增加成交量及后一根K的确认。
宽幅整理：整理幅度1%-3%，>15根K；
以价格突破平台整理高低点为入场条件，止损设置在反向高低点。可增加成交量及后一根K的确认。
5、 头寸和风险管理方案；
头寸和风险管理的基本思想是让风险发生在小的头寸规模上，让利润发生在大的头寸规模上。符合赢冲 亏损的基本原则。
头寸和风险采用固定金额来设置（初始风险值R），单笔交易的风险采用固定金额R，根据开仓价与止损价格倒推来计算开仓手数。
明确当天的总体风险额度，比方3000，
可以分为两到三次试探机会，确保可以有足够的机会捕捉行情，当天产生盈利后，可以将盈利增加到风险额度中，扩大经营。当盈利达到一个风险额度时要保证账户不亏损；当盈利达到两个风险额度时，要保证账户获得一个风险额度的盈利。
6、 加仓管理；
1、加仓的基本原则是市场有满足加原有仓位和新开仓的开仓条件。头寸和风险管理参考新开仓的规则。
2、加仓的条件是：当且仅当第一笔头寸盈利超过其风险额度两倍时，才可以加仓或者新开第二笔头寸；第三笔头寸参考第二笔头寸的原则；其原理是确保风险只发生在第一笔头寸上，当市场日内出现延续性波段时，头寸上去后可以获得不错的回报。
七、平仓条件设置和启动方案；
平仓可分为以下五个条件：
1、 市场出现加速时的主动减仓或平仓；
2、 市场出现反向开仓条件；
3、 15分钟线MA60被击穿；
4、 反向高低点突破；
5、 15分钟线MA20被击穿；
平仓的最低要求是15分钟线MA20被反向击穿；当市场仅有一个平仓条件时可以酌情处理，但当市场同时满足两个平仓条件时应该平仓。
八、交易评估表；
交易的基本模式是：方向+强弱+条件；为了更客观合理的交易机会进行评估，特制作交易评估表，可以更简单的锁定交易机会的范围。
九、交易统计检验；
对一个交易系统的评估，我们要通过统计检验来了解系统的表现。并且根据统计检验结果来对系统进行完善和优化，主要获取的参数包括：最大连续回撤、成功率、平均乘数、最大盈利等；这方面内容，可以在后期逐步完善。
市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅对期货市场的某些特征发表一些看法，不提供任何操作建议，操作风险由个人承担。