超短线剥头皮交易你真的懂吗本文带你深
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Bloomberg
提到外汇市场，可以说是有人欢喜有人忧。经常会看到媒体上、社交圈子中很多人晒出自己的交易记录，＂年收入1000万＂、＂本金半年翻了几十倍＂，而很多人以此为目标开始跃跃欲试进入了这个市场。
不可否认的是这个市场总是有一部分人是长期获利的，而大部分人最终是以爆仓的失败告终。
实际上在外汇交易中通过把握市场本质正确的交易，还是可以在初期获取稳定收益的。
这次的文章，我想分享一下在外汇交易手法中人气相对较高的＂剥头皮策略＂。这个策略兼具较好的收益率和刺激性，也是很多新手比较喜欢的手法，说直白一点主要做个＂短、平、快＂。
本人也经常使用这个策略，希望通过这次的讲解，可以帮助到大家。
1.什么是＂剥头皮＂策略？
首先简单讲解一下剥头皮策略的特点，剥头皮策略英文名称为Scalping，Scalping的中文翻译为＂轻轻的剥掉头皮＂。放在外汇市场中的意义就是＂通过多次操作，逐渐获取并积攒微小的盈利＂。
这个策略的特点是在每次的交易中，目标只获取数pips~数十pips，然后在一天内频繁的进出重复同样的操作。
需要注意的是，新手采用这个策略时，市场需要处于一个相对均衡的状态，通常市场会在亚洲盘进行横盘区间运动，价格运动的上下范围比较窄幅，趋势尚未形成，由于市场在一个窄幅区间上下运动，风险相对较低。而对于有一定市场操作经验的老手来讲，这个策略也适合做趋势，趋势形成价格波动后，反复进场每次只锁定几十个点利润，可以将利润在短时间内最大化。
这么说来，剥头皮是不是好像是一个完美的交易策略？
然而一会我会详细分析讲解一下这个策略的缺点，在数次失败止损后常人很难保持高度的注意力和对市场价格波动的反应能力，多数人进行高频次进出场操作后不管是赚钱还是亏钱心态都会失衡，甚至是崩溃，这些个非理性因素身为人类的我们是无法从根本上避免的。
顺便提一下，每个人都有自己的个性，交易高手们每个人的交易调性也不尽相同，但根据交易频次和持仓时间，可以把交易风格分为四种类型。
交易风格 持仓时间（交易区间）
剥头皮 几秒~几分钟
日内交易 几分钟~一天
波段交易 一天~数星期
长线交易 数星期~数年
总结一下剥头皮交易的特点
一天之中进行几十次交易，每次目标利润从数点到数十个点
不管是在趋势运动还是区间运动，都有交易的机会
持仓时间短，可以利用闲暇时间进行交易
2.剥头皮策略的缺点解析
事实上熟练的交易高手使用剥头皮策略是可以赚取十倍甚至数十倍利润的。
但是剥头皮策略并不是完美的策略，也不是所谓的＂圣杯＂，这个策略实际上有特别高的风险。
在金融机构工作、深知市场结构的专业交易者们通常会意识到这一点，而个人交易者通常对这个策略风险一无所知。
不深知风险在何处，就无法发现并规避风险，所以很多个人交易者在做剥头皮操作室往往赚过几次微小利润后都以爆仓收场。
总结一下剥头皮策略的风险，大致有以下四点。
预测数点~数十点的价格波动十分困难
算法交易的发展进步
点差（Spread）导致的成本问题
身体和精神上的双重压力
也许风险不仅仅只有这四点，但是成功运用剥头皮策略的人肯定是克服了这四点的超人。
如果你想在交易中使用剥头皮策略实现稳定盈利的话，只有在理解了这些风险的情况下，才能制定出一套适合自己调性的交易策略。
那么接下来，我们将这四点逐个举例说明。
2.1 预测数点~数十点的价格波动十分困难
为什么说预测在交易中预测市场波动几十个点的价格行为十分困难？
众所周知通过技术分析是可以准确标示出市场的阻力支撑位，通过这些位置和其他指标组合，在一定周期内是可以预测到市场的价格波动的，如果技术分析的这个特点不成立的话，我们做交易就是没有任何依据的。技术分析经过一百多年的发展，已经充分证实了其自身的有效性。
然而在刮头皮交易的情况，使用的通常是1分钟、5分钟这样的超短期K线图，在短期K线图上价格运动实际上是被放大了的。
市场中数十点波动的本质是什么呢？企业A向企业B进行大额度的国际汇款、金融机构进行大资金买卖操作所造成的市场涟漪等等，都会对市场造成数十点的波动，这些随机事件都是无法去量化的。
重要的是，这些随机事件什么时候发生，我们在事前是无法知晓的。事件发生时根据市场当时所处的环境，比如流动性的大小，对市场造成的波动大小也无法预知。
2.2 算法交易的发展进步
风险二是当前交易市场中算法交易被机构大量应用。算法交易简单讲就是使用计算机语言，事先将交易策略编写成计算机程序然后交给计算机去自动执行，算法交易在海外金融机构中已经被广泛使用也是不争的事实。
算法交易的优点是执行效率高，快速的捕捉交易机会，可以在1秒以内的时间内瞬间进行买卖操作。
对于日内交易者和波段交易者来说，不仅要掌握技术分析，在交易策略执行的过程中还需要将基本面信息对市场的影响因素整合进去。
然而刮头皮交易者根本不需要考虑基本面因素。
简单讲，刮头皮交易的本质是基于纯粹的技术分析，在这一点上计算机更适合做这个工作。
那么人工执行剥头皮操作相比计算机执行，相比高速执行的计算机、人工执行的风险要大很多。
2.3 点差（Spread）导致的成本问题
风险三、成本风险
与以前相比，这几年的交易上如雨后春笋般到处都是，交易商之间的竞争也愈来愈白热化，点差这个公开的成本在交易商竞争中经常被作为压缩的对象。
刮头皮交易之前已经说过，需要一天内进行十几次甚至数十次的交易，在这种情况下再小的点差也会将交易成本扩大。
举个例子，美日货币对，一天进行50次交易需要多少成本呢？
开仓1手单1pips代表1美金
一次交易（从开仓到关仓）中需要10pips成本
一天就需要500pips成本（50X10pips）500美金
一个月就是10000pips成本（500X20天）1万美金
一年下来就是120000pips（10000X12个月）12万美金
如果你是每个月保底可以稳定赚取600pips的话，我可以肯定的告诉你，你已经进入世界顶级的交易者俱乐部，你就是市场上二八法则之中的那个20%。
通过交易成本我们可以看出来，承担不起每个月的成本，那么整体交易下来肯定是亏损的，大部分钱都送给了交易平台。
2.4 身体和精神上的双重压力
风险四·、在上面列表中列出的四种交易风格中，可以说剥头皮策略是四种当中对精神肉体压力最大交易策略。
为什么这么说呢？首先剥头皮交易需要一天内进行数十次的交易，那么在这数十次交易基数中失败的次数也会很多。
前景理论（Prospect theory）告诉我们，在人类非理性因素中，人们对损失的感知是大于获利感知的。简单理解这个理论，＂害死一个人 > 救活一个人＂。
在遭受亏损时的心理压力是大于获利时带来的快感的，一次亏损的经历会抵消掉前面数次获利后给自己带来的信心增长。
结果往往在经过几次连续亏损后，心理压力增大，导致无法正常做出判断频繁出错，乃至最后爆仓。
在剥头皮交易中，为了捕捉短期的交易机会，需要长时间的盯盘，对身体来说也是一个很大的负面压力。
3.什么样的人适合使用剥头皮策略？
不管剥头皮策略有多少缺点，但市场上确实存在着利用剥头皮策略获取长期利润的交易者。
他们掌握了什么技巧，有什么特点呢？
笔者曾经经历过业余、专业两个状态，在这两个状态时都使用过剥头皮的策略，至今在有交易机会的时候也经常使用剥头皮策略获取短期利润。
下面的总结纯粹是个人的经验，供大家参考。
适合剥头皮交易的人具有以下特征
严格自律、事先制定稳妥的交易策略，并且严格执行
不在乎输赢，为了交易而交易，心态好
集中力高，反射神经好
下面我们来慢慢解析
3.1 严格自律
很多人对剥头皮交易有着误解，以为是靠感觉来进行多次买卖操作，实际上剥头皮交易也需要事先指定稳妥的交易策略。
靠感觉来交易的人往往在一段时间内可能会获取良好的收益，但经历几次连续亏损后就会触发上文提到的前景效应，心态崩溃。
结果就是前面好不容易积攒出来的利润，在几次判断失误后尽数亏光。
所以在交易前需要制定合理的交易策略，仔细评估自己的策略在各种市场状态下的胜率，并设定好合理的止盈止损，然后剩下的就是严格执行，才能像滚雪球一样积攒起长期利润。
3.2 不在乎输赢，为了交易而交易
这也是为了规避掉人性中的弱点——前景效应。
把每次交易当成单独的个体，不要把当前的亏损情绪带到下一次交易中。也不要因为这一次的盈利而自信心爆棚，低估市场从而扰乱判断力造成损失。
这里有个小技巧，把存进交易账户的钱不要当做钱，不要把账户里的钱和现实中的物品联系起来，什么生活用品、房子、车，统统不要跟交易账户里的资金联系起来。
资金一但进入交易账户，它作为钱的属性就改变了，它实际上就变成了工具，赚钱的工具。和你开店，花钱装修、购入锅碗瓢盆，开公司给员工开的工资等意义相同。
3.3 集中力高，反射神经好
这一点有的人是天生的，有的人是后期培养的，我相信天生具有这个能力的人在市场成功交易者中不多。
瞬间把握市场情况，在市场快速波动中发现交易机会并且瞬间做出决策。
反过来说，集中力低下反射神经差的人会比市场慢半拍，这样做剥头皮交易的风险就大很多了，这样的人可以着重培养自己的分析能力去做日内或者波段交易。
4. 剥头皮的实际应用策略
通过上面的说明，相信大家对剥头皮策略有了一个大致的了解。
那么接下来，对于想挑战剥头皮交易手法的交易者们推荐几个具体的剥头皮策略，仅供参考。
4.1 剥头皮交易适合的交易周期
在进行实盘交易前，我们需要进行简单的操作环境配置。
首先我们来看一下看盘时的周期设置。
剥头皮交易的本质上需要快进快出，所以要对市场价格波动保持着充分的敏感度，所以我推荐使用5分钟（或者1分钟）K线图表。
也许很多新手倾向使用1分钟图，上文讲过的，在外汇交易中，国际贸易中的汇款或金融机构的资金移动经常会对汇率造成市场涟漪，通常为几个点至几十个点的不确定波动。我们做交易时，原则上尽量去掉不确定性，把握一些确定性。所以这里我推荐大家使用5分钟k线图。
在做进出场判断时，同时也要留意1小时和4小时的图，价格是否到达了阻力支撑位。
剥头皮策略基本上可以通过把握上一层的时间周期（1小时、4小时）来提高胜率。
具体如下图：
周期.jpg
4小时图中可以看到的下降趋势，使用5分钟图可以捕捉下降中的回调，在四小时K线回调结束继续进入下跌通道时，我们可以及时的调整剥头皮策略。
4.2 适合剥头皮的货币对
货币对的选择具体来说遵循下面3个要点：
点差（spread）小
价格波动速度快
成交量大
经过上面条件过滤后可以得出下面三个货币对：
USDJPY（美日）
EURUSD（欧美）
GBPUSD（镑美）
首先选择USDJPY的理由是，日本的外汇保证金业务起步较早，市场结构完备，参与者众多，成交量大导致点差较低。如果可以通过熟人开一个日本交易账户，那是最好不过，日本的外汇公司点差低的一手交易可能只有2~3个pips，就算一天交易几十次，算下来的成本也很合适。
选择EURUSD、GBPUSD的原因是这两个货币对的价格波动比较剧烈，入场机会较多，由于这几个货币是在世界上流通量比较大，同时也是很多国家的外汇储备货币，所以抗风险能力较强。在遇到突发事件时，对消息的消化能力强，不至于像一些小国家货币那样容易操控、出现大起大落。
最后笔者不建议在EURJPY、GBPJPY这种交叉盘货币中使用剥头皮策略，成本高昂是一个原因，最主要这些交叉盘在很多银行是被拆开来交易的，比如EURJPY实际上是拆成EURUSD，USDJPY两个货币交易的，本质上是先把欧元换成美金，然后把美金换成日币，倒了两手，所以成交量不大、成交成本高昂。
通常做交叉盘时，需要同时观察两个货币对的K线图，总之是不划算。
4.3 剥头皮交易适合的时间段
原则上剥头皮交易适合市场价格波动活跃的时间段
北京时间9点~12点
北京时间4点~11点
另外北京时间上午的时间段为亚洲盘开盘交易时间段，USDJPY的交易量较大，下午欧洲开盘后美元交易量变大，这么分析的话USDJPY适合全天交易。
一般在中午11点至下午4点这个时间段，价格波动较小，市场经常陷入沉静状态，等到4点以后欧洲开盘，价格又逐渐开始活跃起来，等到21钟美国开盘后，市场交易量达到白热化状态。
4.4 适合剥头皮交易的指标
下面进入实践环节，简单介绍剥头皮交易中采用的指标以及高胜率的手法
4.4.1 布林带的交易策略
布林带这个指标简单来讲是用来表现价格变动率的指标，下图中的中央红线实际上是20周期的移动平均线，上侧拉出+１σ、+２σ、+３σ、下侧拉出－１σ、－２σ、－３σ，一共六个轨道线。
±１σ、±２σ、±３σ表示布林带标准偏差的意思。下面的百分比表示价格靠近标准差的市场运动实际比率。
１σ＝68.26％
２σ＝95.44％
３σ＝99.74％
这种布林带设置可以准确的描述汇率波动比率，具体策略为＂比如标准偏差值±１σ突破时入场，到达±２σ或者±３σ时止盈出场＂。
详细的布林带策略，我会在近期写一个专门的解析文章，请关注我们的公众号：GoTradeFX
4.4.2基于趋势线的剥头皮策略
所谓的趋势线分析，简单讲通过水平线（Support Line、Resistance Line）、趋势线（Trend Line）等各种价格形态（Chart Pattern）进行交易，要点是这些线段都需要自己手动绘制，并且根据价格波动实现设置好入场位和止盈点进行交易。
趋势线（Trend Line）
趋势线分为两种，上升趋势和下降趋势。在数学的概念中两点之间可以绘制一条直线，而在交易中趋势线的绘制方式比较不同，至少需要三个点绘制一条趋势线，所连接的点越多，说明该趋势越有效，越强势。
趋势线.png
通过画出的趋势线，观察汇率接近该趋势线时的状态制定顺势交易策略、反弹交易策略甚至当趋势逆转时进行逆势交易。
可以说画趋势线是每个交易者必须掌握的技能，从杂乱的价格波动中绘制出趋势线可以更好的从视觉上把握价格的前进方向。
水平线（Support Line、Resistance Line）
水平线是连接最高价和最低价的一条直线
最高价连接起来的称为阻力线（Resistance Line），最低价连接起来的成为支撑线（Support Line）
水平线.png
水平线是和趋势线一样重要的技术分析方法，价格在接近支撑、阻力位时有很大概率反弹回原来的运动区间。
当价格突破支撑阻力线时，表示市场即将从区间运动转为趋势运动，市场运动一般被分为三个方向，上升、下降、盘整，通过在一个周期图表上画出水平线可以很好的把握市场价格运动。
同样使用支撑、阻力水平线是一种比较简单的交易策略，也经久不衰的技术分析方法。
水平线的使用方法也很简单，原则上是在阻力线附近下买单，在支撑线附近下卖单。
还有一种情况，支撑线和阻力线的作用是可以互相转化的，当价格顺利突破阻力线后，可以认为市场即将进入上升趋势，而之前的阻力线就会转化为支撑线，同样道理当价格向下突破支撑线时，原来的支撑线将转化为阻力线，阻挡价格从而使价格进入下跌趋势。
有的老手对支撑线阻力线的作用不以为然，实际上支撑阻力线的画法及使用作为技术分析中胜率比较高的策略在机构中也是被广泛的使用。
三角形整理突破策略
如下图，一条两条上升下降趋势线共同组成了三角形整理。
三角整理.png
市场中的价格运动不会经常处于趋势当中。价格在趋势运动过后通常会进入整理的阶段，三角形是价格在盘整过程中经常会出现的一种价格形态。
价格会在三角形形态中不断积攒动能，多方空方也会在三角形形态中激烈搏杀，最终会有一股力量取胜从而推动后续的价格行为。
总结
剥头皮策略的解析到此为止，篇幅有点长，但大多都是进入市场必备的基础知识，可以读到这里的人相信会有或多或少的收获。
然而剥头皮策略深究下去还有很多没有讲到的地方，希望可以通过我这篇文章举一反三，把握住本质发展处适合自己的交易策略。
也许会有人觉得，这些都是一些老生常谈的内容，但我认为越是基础的知识重要性就越大，很多人做了十几年交易依然不能稳定盈利，让他画一条趋势线很可能都是错的。没有理论指导的行动是盲目的，这个市场中从来都不缺盲目的交易者。