一、ACD交易法则简介。 作者是(美国)马克·费舍尔(Mark B.Fisher) ,这本书主要讲解了如何建立ADC交易系统、枢轴价幅与ACD参考点相互结合,进行交易。这个法则适用于机械交易,也就是说这是一个固定的交易模式,投资者结合自身和对市场的理解,才能更好的驾驭它。 ACD交易系统 在ACD交易法则中,主要是一个由当日开盘后N分钟内的最高价和最低价形成的开盘价幅区间得到A,然后根据这个区间进行加减阀值得到C,而D,则是C点进场后止损价。下面将详细的介绍A、C、D是如何计算和实战运用 二、ACD交易系统逻辑。 (一)开盘价幅。 在开始讲解交易逻辑之前,首先我们要来了解下,什么是开盘价幅。顾名思义,就是开盘期间的价格波动幅度,书中是指股票开盘后20分钟内,期货开盘后5-30分钟内。得到这段时间内的最高价和最低价形成一个区间,就是上述的开盘价幅。下图所示: 开盘价幅 (二)如何确定ACD点,下面以股票为例。 1.A点,其实是由开盘价幅加减价格增额得到的,一般来讲这个价格增额需要配合股票或者期货的波动率来进行确定,没有一个固定的值。 A点 2.C点,这个点与A点的计算相似,一样是通过开盘价幅加减价格增额得到的。不同的是,C点的增额比A点的增额大,书中所述两者增额相差5个增额左右。 C点 3.D、B点,也就是开盘价幅加减1个价格增额,得到D点。D点的主要作用在于止损功能,也就是说当我们使用C点开仓后发现价格不朝预期方向走,往反方向突破或跌破时我们的止损位置,就放在D点。 如果是开多,那么多头止损价就放在开盘价幅下轨(黑色下轨)减1个价格增额,B点,如果是做T的话,逆T的止损价就放在开盘价幅上轨(黑色上轨)加1个价格增额,D点。 D、B点 (三)如何交易,下面以做空为例,主要讲解如何止损。 1.首先,如何在降-A点进行交易。 开空或看空条件: (1)价格跌破降-A点。 (2)并持续开盘价幅时间(20分钟)的一半(10分钟)。 平仓条件: (1)价格突破开盘价幅上轨(最高价),止损。 (2)如果没有打止损,可以根据交易者自己判断进行止盈。 2.其次,如何在C点进行交易。 开空或看空条件: (1)价格跌破降-C点,或者更下方持续开盘价幅时间(20分钟)的一半(10分钟)。 平仓条件: (1)价格突破D点,止损。 (2)如果没有打止损,可以根据交易者自己判断进行止盈。 以上,就是ABC交易系统的简介及交易逻辑,下面作者用量化程序化画软件绘制出来,进行实战讲解。 三、ACD交易法则实战。 方便绘制和讲解,作者就采用交易开拓者TB,量化软件来编写公式。以上海机场为例,如下图所示,红色代表开盘价幅、绿色代表A点、蓝色代表C点。 下面用开多方向为例: (一)价格上涨突破A点,并持续开盘价幅时间的一半。开盘价幅时间是20分钟,因此只要持续A点以上10分钟也就是1分钟周期,10根K线就足够了。 (二)价格上涨突破A点,未朝预期方向,掉头反杀。我们在B点止损出场,也就是开盘价幅的下轨。 (三)价格直接突破C点,朝预期方向。从图中我们看到,价格进A点时并没有继续持续在这一区间,而是直接突破C点。 (四)价格突破C点,未朝预期方向,掉头反杀。 总结。 以上主要给大家介绍了,ACD交易系统的主要买卖点,以及交易逻辑和案例。ACD它的主要逻辑就是根据当日开盘价幅来确定A、C、D、B点,进行交易。 文章中特别注意的几点,第一个是A点交易时,需要价格持续开盘价幅时间的一半,否则不能确定A买点;第二个是C点交易的止损点,是D、B两点,需要在开盘价幅加减1个增额作为止损点位。