交易员的成长曲线

　　交易员这一行真的很奇特，应该每个入行的朋友都有过自己是否成长的疑惑，因为交易并不像其他技能，有非常清楚的技能树和水平等级，常常觉得自己似乎在「原地踏步」，相信我，有这样感觉的人不是只有你一个。
　　在金融市场，做对的事情可能会亏损，做错的事情可能大赚，这就是所谓的随机强化，正因为此，交易行业是一个最容易让新手误入歧途的行业，如果一开始就走错路，之后需要非常大的努力才能改正过来。
　　交易员的第一次成长
　　交易员的第一次成长，应该是围绕「让亏损奔跑-截短亏损」展开的，当一名交易员过分追求高胜率，他就会倾向于平仓盈利的头寸，持仓亏损的头寸，这样的做法导致虽然有很高的胜率，但是多次赚的利润都不够一次亏的。
　　下图展示了「让亏损奔跑」和「截短亏损」的区别：
　　从「截短亏损」出发，交易员会在以下几点加速成长：
　　如何设置止损点，既可以截短亏损，又可以过滤毛刺？
　　怎么样的进场点位，可以方便我们设定止损点？
　　交易员的第二次成长
　　交易员的第二次成长，应该是围绕「截短利润-让利润奔跑」展开的，让一次盈利可以覆盖多次亏损。
　　下图展示了「截短利润」和「让利润奔跑」的区别：
　　从「让利润奔跑」出发，交易员会在以下几点加速成长：
　　如何测算风险报酬比？
　　如何出场？
　　如何移动止损？
　　交易员的第三次成长
　　交易员的第三次成长，应该是围绕着「单一分散混乱化-系统整体流程化」展开的，交易员开始忽略单一交易的成败，而从整体的角度看待绩效，开始组建有明确进场出场规则的交易系统，符合交易系统的机会将会被执行，不符合交易系统的机会将会被忽略。
　　下图展示了「单一分散混乱化」和「系统整体流程化」的区别：
　　在没有交易系统之前，交易者的操作是这样的：分析市场、预测行情、操作，对这种没有交易系统的相机交易者而言，预测行情是必须的，因为他们的开仓点位没有固定的模式，需要每次单独考量胜率、期望、盈亏比。
　　在有交易系统之后，交易者的操作是这样的：分析市场（是否到了可操作的点位）、操作，对这种系统化交易者而言，预测行情不是必须的，因为他们的开仓点位是固定化的，这类交易者已经提前知道，在某个点位开仓对自己是有优势的，于是他们就重复利用这种优势，一致性的在这种点位上开仓、平仓，不需要每次单独考量每次交易机会，因为从整体来看，只要坚持这样操作，就能实现正期望。
　　螺旋式成长
　　交易员们并非在「原地踏步」，只是一路摸爬滚打过来，鲜有前辈拍拍你的肩膀告诉你，做的不错，你以为自己在原地踏步，其实你不断在螺旋式成长，每一次都离成功更近一步，共勉。
　　不同交易者之间的沟通方法
　　两个交易者如果使用不同的交易系统，彼此交流，没有共同语言，A 交易者的平仓方法用在 B 交易者系统上，可能是负期望的。
　　但是两个交易者如果使用相同的交易系统或者相同的系统框架（原型），那么彼此的交流将会很有效率和有益。
　　但是，现实生活中的两个人几乎肯定是用不同的交易系统的，拥有不同的交易哲学，那么如何尽量避免无效交流呢？要问对问题。
　　就我个人同行交流而言，我会问对方几个问题，即使是不同的系统框架，一般来说也会学到很多东西（甚至是灵感）：
　　你的操作时间是几点到几点？为什么这么选择呢？
　　你的交易周期是什么？为什么这么选择？是否看多周期？怎么看？
　　你如何判断趋势的呢？
　　你的止损点如何设定，如何过滤毛刺？
　　被扫损后你如何处理？是否会再次进场？
　　你是如何出场的？
　　是否会加仓？如何加？
　　顶尖交易员的思维是怎样的?
　　一个人的思路、思维方式是可以学习和效仿的。
　　成功的交易员在技术操作方面可能各有各的不同，但是在交易理念上却有很多的相似点，我们甚至可以得出这样一个结论，先有正确的交易理念，再有其适配分化的交易技术。
　　注重系统交易方法
　　不管是开天辟地的 Livermore，还是交易厅王子的 Richard Dennis，甚至是Warren Buffett，成功的交易者都在有意无意的使用交易系统进行交易、使用明确的交易法则来约束自己的交易行为，他们或许没有白纸黑字的系统说明书，但是系统交易方法内化贯穿于他们交易生涯的每笔操作。
　　注重期望优势
　　期望值可以从整体角度来衡量一个交易系统优劣，一个期望为正的系统意味着你交易的次数越多，你的获利越多，一个期望为负的系统意味着你交易的次数越多，你的亏损越多。期望值可以帮助交易者从整体角度来评价自己的交易能力，忽略单笔交易的成败，并让交易者在不可避免的资金回撤期仍然坚持自己的交易法则。
　　注重破产风险
　　一个稳健交易者，必定让自己的每笔交易的破产风险降为 0。与其关注其他交易者如何成功的时候，关注失败交易者如何失败的可能更有借鉴意义，就像某位智者说的那样：告诉我将死在哪里，那么我就不去那里了。
　　大部分失败交易者，就死在重仓，使得破产风险大于 0。
　　注重进场、出场和资金管理
　　交易落实在一进一出以及进出多少头寸上，所以如果不研究进场位置、出场位置以及资金管理方法，那么路子就算走错了。你需要去思考和总结，有哪些进场方法可以使用，有哪些出场方法可以使用，以及有哪些资金管理方法可以使用，然后创造性的把这些方法提取、组合成一个完整的交易系统。
　　注重交易系统与个人性格搭配
　　交易系统如果不融入自己的个人特性，那么在使用过程中阻力会比较大，如果你的交易系统规则明确却始终无法一致性执行，那么可以看看系统规则中是否有违背自己性格的部分。
　　注重身体健康
　　一个身缠疾病的交易者，必定无法长期做好交易，交易是一门需要身心合一的事业，从科学的角度来讲，因为疾病会大量消耗一个人的意志力，从而分配给交易的意志力就会非常小。
　　现代人非常注重工作效率，其实睡早睡好、吃好、锻炼好，才是增加工作效率最大的捷径，交易如此，生活也如此，Livermore 就是一个典型代表，看他的传记可以知道他常年早睡，注重休息。
　　注重自省
　　当自己的交易出现问题，我们不能责怪其他任何人，也不能责怪外部环境，学会从错误中学习，不要假装没有犯错，然后想办法避免再犯同样的错误，喜欢推卸责任的交易员必败无疑。