基于模型的青海省人寿保险发展实证研究
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随着经济的发展，人民生活水平日益提高，人民所关注的问题从解决基本温饱向提升生活质量转变。同时基于人均可支配收入的不断提高，居民对于保险产品购买能力不断提高。对于人寿保险产品的购买意愿和消费能力的提高，青海省人寿保险收入不断提高，保险行业得到较好发展。
任善英认为青海省人寿保险支出与农村居民人均收入有较大关联。而刘露认为青海省保险市场效益的提升需要通过降低市场集中度。蒋晓涵认为在寿险发展中应该加大银行保险渠道推广力度。
建立模型
1.模型简介
向量自回归（VAR）模型主要用以研究模型中各个变量间的动态关系，广泛运用于金融风险测度等方面，是处理多个相关经济指标的分析和预测的模型，将模型中各个变量作为系统中所有变量的滞后值的函数构建模型。
2.指标选取
为了衡量青海省人寿保险市场发展规模，在此选取青海省人寿保险保费收入来表示发展规模，设为INSURE。基于数据可得性，选用青海省城镇居民人均可支配收入作为衡量保险产品消费能力，设为INCOME。同时，考虑到中青年劳动人口的社保医保与人寿保险的相互替代关系，决定选取青海省65岁以上人口数量作为消费数量的影响因素，设为OLD。数据来源于国家统计局与《青海省统计年鉴》。
3.数据的平稳性检验
由于本文采用的是时间序列数据，大部分时间序列数据都是非平稳的。如果使用非平稳数据进行回归分析，会导致＂伪回归＂，同时为了消除异方差，对所有数据取对数。本文使用EVIEWS7.2软件。目前常用单位根检验方法有ADF检验、KPSS检验，本文采用ADF检验，由表1可知：检验结果表明取对数后的青海省人寿保险收入LNINSURE，城镇居民人均收入LNINCOME，青海省65岁以上人口数量LNOLD，在5%显著性水平下都是非平稳数据。而对三个数据进行一阶差分后，ADF的显著性概率P值均小于5%，说明一次差分序列是平稳的。综合所有检验结论，原序列是不平稳的，一次差分序列是平稳的，说明原序列有一个单位根，即LNINSURE、LNINCOME、LNOLD均是I。
4.滯后阶数选取与协整检验
根据最优信息准则分析，选用了 LogL、LR、FPE、AIC、SC、HQ 准则，5个方程准则确立最佳滞后项。由表2可以看出，当滞后阶数为1时，最小值情况最多，因此建立VAR（1）模型。
由于三个变量都是一阶单整变量，且没有协整关系的单整变量的回归仍然是伪回归，因此还需要进行协整检验。本文采用Johansen检验。由表3检验结果表明，存在协整关系。上述结论说明，在长期内青海省人寿保险收入、城镇居民人均可支配收入、65岁人口数量相互之间存在稳定的均衡关系。
5.格兰杰因果检验
格兰杰因果检验主要用于检验变量间的时间顺序，即一个变量的前期信息是否影响了另一个变量的当期信息，表明不同变量间是否存在双向因果关系。由上最优滞后阶数得，此处格兰杰因果检验中选取1。由表4可得，在5%显著性水平下，LNINCOME是LNINSURE的格兰杰原因，LNOLD是 LNINSURE的格兰杰原因，LNOLD是LNINCOME的格兰杰原因。
6.脉冲响应分析
由图1分析可得，变量人均可支配收入对于人寿保险收入的冲击影响开始为0，作用力随后持续缓慢上升，并且到第7期达到冲击的峰值，说明人均可支配收入对人寿保险收入具有正向影响。而图2显示，变量老年人口数量对人寿保险收入一开始冲击影响为正，并在第3期达到峰值。但随着时间的推移，作用力随后持续缓慢下降，最终产生负面影响。
7.方差分解
方差分解是分析影响内生变量的结构冲击的贡献度，从而了解各变量冲击对模型内生变量的相对重要性。由表5方差分解表可得，人寿保险收入增长主要来自自身，并且持续到第10期仍起到主要作用，而人均可支配收入对人寿保险收入的逐渐增强，到第10期时，能够对人寿保险收入起到不小的影响。而65岁以上老年人口数量对人寿保险收入影响较小，只承载了不到11%，并且这种情况到第10期。由此得出结论，脉冲响应与方差分解的结果基本一致。
结论与建议
1.结论
根据2006-2019年实证分析结果表明，青海省人寿保险收入与青海省城镇居民人均可支配收入、青海省65岁以上人口数量具有长期稳定关系。但根据脉冲响应和方差分解的结论可得，青海省人寿保险市场发展主要依靠自身的发展，但城镇居民可支配收入和老年人口数量仍对保险发展起到一定影响，可支配收入的影响要大于老年人口数量的影响。
2.政策建议
（1）大力支持人寿保险市场发展。步入＂十四五＂时期，要鼓励发展保险市场，发挥其降低意外风险带来的损失的作用。拓宽保险深度与保险密度，建立不同层次、同类型保险市场。对于省内居民，拓展宣传渠道，丰富保险品种，设计符合青海传统文化与经济水平的保险产品。大力宣传保险产品的功能作用，深化居民对保险产品的了解，破除本地居民对保险产品的误解。
（2）提高人均可支配收入。人均可支配收入对于经济生活起着重要影响，不仅能够提升居民生活的幸福感，是满足人民物质需求和精神需求的重要前提，还对青海省寿险市场起着重要作用。人均可支配收入对于人寿保险发挥起着持久且正向的作用。